Équipe enseignante > Statistique

Professeur des Universités en détachement à l'Ensai

Chef du département Statistique de l'Ensai

Membre du Crest-Ensai (Centre de Recherche en Economie et en Statistique, laboratoire de l’Insee)

Membre associé de l'Irmar (UMR - CNRS n° 6625)

- Statistique asymptotique des processus stochastiques

- Théorèmes limites

- Processus de Dirichlet

- Espérances et Martingales non linéaires

Décembre 2000 : Habilitation à Diriger des Recherches, spécialité Mathématiques, sous le titre « Contributions à l'étude des processus stochastiques en temps continu ». Rapports de Michel Emery, Etienne Pardoux et Philip Protter. Jury composé en outre de Ying Hu, Dominique Lépingle, Jean Mémin, Ludmilla Vostrikova et Marc Yor (Président).

Juin 1990 : Thèse de l'Université de Rennes I, spécialité Mathématiques, sous le titre « Théorèmes limites pour des expériences statistiques filtrées » sous la direction de Jean Jacod et Jean Mémin. Rapports de Valentine Genon-Catalot et Priscilla E. Greenwood. Jury composé en outre de Jean Deshayes, Albert Raugi (Président) et Ludmilla Vostrikova.

Mes travaux de recherche portent sur l’étude des processus à temps continu et se situent de part et d’autre de la frontière entre leur étude probabiliste (notamment en termes de théorèmes limites) et une vision statistique (utilisation des théorèmes limites pour des questions de statistique asymptotique).

Publications dans des revues internationales à comité de lecture

Filtration consistent nonlinear expectations and related g-expectations (avec Y. Hu, J. Mémin et S. Peng), Probability Theory and Related Fields 123, 2002.

On non-continuous Dirichlet processes (avec J. Mémin et L. Slominski), Journal of Theoretical Probability 16, 2003

Natural decomposition of processes and weak Dirichlet processes (avec A. Jakubowski, J. Mémin et L. Slominski), in Séminaire de Probabilités XXXIX In Memoriam P.A. Meyer, LNM 1874, Springer-Verlag, 2006.

Convergence of values in optimal stopping and convergence of optimal stopping times (avec S. Toldo), Electronic Journal of Probability, 2007

Autres publications, communications à des colloques et conférences internationales disponibles dans la version détaillée de mon Curriculum Vitae.

A l'ENSAI (2005-...)

1ère année : Cours de Statistique 1
2ème année : Cours de Modèles de Régression Linéaire, Cours de Chaînes de Markov, Cours de Modèles de Durée, Cours et TD de Martingales et Processus de Lévy.
3ème année : Cours de Calcul Stochastique pour la Finance, Cours de Statistique des Processus

COURS EXTERIEURS (2005-...)

ENS CACHAN, antenne de Bretagne  :  Agrégation de Mathématiques : Préparation à l 'épreuve de Modélisation, option probabilités et statistique  ; Cours de Probabilités et Statistique (MIT 1)

Université de Rennes 1 :Master de Mathématiques, spécialité Statistiques (devenu Master de Statistiques et Econométrie en 2008) : Cours de Statistique des Processus

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ANTERIEURES A 2005

Vous les trouverez dans la version détaillée de mon Curriculum Vitae.